天涯网赚什么样的量化策略能赚钱?

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首先,让我们来谈谈两个有趣的现象:

1.在描述金融危机前夕的电影《融资融券》中,提前发现公司资产“问题”的年轻分析师彼得·苏利文是斯坦福大学空气动力学博士,同时也是火箭工程师。他的风险分析部门的老板是一名桥梁工程师,他从不忘记任何事情,而且心算很差。

2.目前,美国华尔街的公司正在购买大量产品。你永远无法想象这款产品完全是——图形处理器,因为如果你只是为了“计算能力”而竞争,图形处理器的能力远远大于中央处理器。

当海外对冲基金的焦点从宏观对冲基金转移到量化对冲基金时,当数学家西蒙斯超越索罗斯的名声时,当巴菲特20%年化回报率的神话被35%年化奖牌击败时(1989-2007年),量化基金的奥秘逐渐为投资者所知。正如电影中所描述的,从事金融,尤其是量化的人不再是传统的金融起源,而是数学家、统计学家、物理学家,甚至火箭动力学家,就像电影中的“一切都与数字有关”。量化似乎已经成为投资领域的一种高维武器。

今年5月,机构投资者所有的出版物阿尔法(Alpha)发布了“2016年全球顶级对冲基金经理排行榜”。根据排名,前10名收入最高的对冲基金经理中有8名被归类为量化基金经理,前25名中有一半被归类为量化分析。与国外长期发展的定量基金相比,中国仍处于起步阶段。昨天我们分析了中国所有积极管理的量化基金。目前,量化基金的业绩证明,它们能够击败市场。

“市场效率越低,量化超额投资回报的空间就越大。”从目前中国量化基金来看,国内量化分为两大阵营:在量化的外衣下,选股的“量化”是通过一些模型和具体策略进行的,但分配和交易仍然依赖于基金经理的主观经验;华泰浆果副总经理田汉卿表示。真正的量化包括机器学习。基金经理只负责管理和维护现有战略或开发新战略。那么“黑匣子”到底装满了什么?每个量化基金的“黑匣子”是一个不公开的秘密,但形成量化黑匣子的过程大致相同:

1.提出“市值超过10亿将被淘汰”的小市值轮换的交易理念,或“只选择最大、最频繁的股利”的股利企业理念,或多因素或“只做新的”。简而言之,你必须先有一个想法。

2、成为战略

这个主意不错,但不要想当然。当你通过一些公开且容易获得的数据验证你的想法时,你会发现它在三年内翻了一番。在量化领域,一个成功的选股策略被称为“因素”。为了获得稳定的利润,你需要一个大而高质量的“要素银行”来支持它。

3.建立定量模型

这是量化的真正核心,关于这一部分没有说太多(因为小女孩不清楚。。。然而,顾名思义,这是可以理解的,三者应该达到动态平衡,也就是说,你不仅应该追求高利润,还应该限制风险,降低交易成本。

4.让机器运转

当定量模型被建议时,你得到一个最佳的目标组合,然后让机器交易它。

你吃完了吗

把它交给机器可以吗?不,你仍然需要关注模型,因为细节决定成败。机器的理解能力仍然达不到人脑的水平。例如,你的策略有一个限度,当一只股票在同一天涨跌时,它就会卖出去获利。然而,如果该股因重组而停牌,它很可能继续交易。此时,需要人工干预,通过修改参数和调整策略使模型更有利可图。而不是在第一个交易委员会逃跑。

量化的黄金时代到了吗?全国千人计划成员、华泰贝瑞副总经理兼定量投资主管田汉卿预测,中国目前拥有最适合定量投资的土壤:

首先,市场处于弱势和有效状态,量化投资击败市场的可能性很大。a股市场发展历史相对较短,市场效率远低于发达市场。因此,获得超额回报的机会更多。

其次,定量投资的市场份额很小。与海外每轮数百亿或数千亿美元的量化基金相比,国内基本量化产品的规模普遍较小,严格遵循量化投资理念的基金更少,因此市场空间和盈利机会都很大。

第三,a股市场容量很大。目前,a股市场有2500多只股票,仍在快速扩张。这为定量投资提供了足够的投资宽度和行业宽度。

第四,a股数据质量不断提高。数据供应商的数据逐年不断完善,识别上市公司数据可靠性的技术手段不断完善,可以赚钱的平台,使得基于数据的定量投资环境和投资能力不断提高。

制定量化战略有多难,什么样的量化战略能赚钱?在调查了大量数据并查看了许多定量策略后,小女孩发现,制定真正长期有效策略的最佳灵感来源根本不是参数、代码、指标、程序和各种因素的积累,而是对实盘的长期观察、对市场条件的长期关注、对账户操作的长期理解以及测试策略的长期不断重复和实践。

种植什么赚钱你的基金不赚钱 可能是走入这些误区

今天我们将继续谈论基金投资的基本知识,主要是画一个总体框架,让初学者有一个大致的了解。至于详细的问题,找另一个时间详细讨论。今天我们将讨论对基金投资和基金购买的误解。

什么是基金的固定投资?

基金固定投资的全称是固定认购基金,是一种固定时间、固定金额的基金。固定时间,可以是日、周、月,如每周一购买,每月28日购买,都是固定的。固定金额由它自己决定。

固定投资是懒人的一种财务管理方法。它不考虑市场的买卖点,平衡成本,忽略时机。总的来说,这种“傻瓜”类型的投资往往在投资中立于不败之地。一次性投资可能会产生高回报,但也有很大风险。该基金的固定投资是不断积累成本,并在市场风暴中稳坐钓鱼台。

操作简单,省时省力。就像买基金一样,先设定扣款日期和金额,然后在固定时间自动扣款,不需要进一步操作。

不需要时间。散户投资者喜欢“追涨杀跌”。很少有人能抓住市场上最好的买卖点。固定投资不需要考虑市场的高点或低点。这是一种长期投资方法,可以赚钱的平台,通过时间赚取收入。长期投资的时间复利效应分散了短期股票市场的短期风险和基金净值的波动。

同时,固定投资也有其自身的局限性。固定投资是一种长期投资,从固定投资到利润甚至高额利润,时间不确定,有三年、五年甚至更长。很可能大部分固定投资时间都处于赤字状态,这需要很强的心理承受力和耐心。许多决定投票的人不会半途而废。其次,固定投资可以被看作是一种长期的财务规划,它要求对一个人未来的财务进行全面的规划。如果当前对未来的预测不足,如果遭遇持续冲击,停止没有固定投资芯片的固定投资,弊大于利。

你想投哪个基金的票?指数基金的第一选择是低费用,第二选择是波动较大的基金更适合固定投资。此外,一些组织对固定投资策略进行了优化,出现了一些价值固定投资、平均固定投资、智能固定投资等,这些将在后面讨论。

如果用一些词来形容固定投票,我想用两个词——“路通向简单,财富积累,财富减少。”

购买基金的错误?

刚刚进入基金行业的投资者在购买基金时经常会遇到许多错误。总而言之,它分为以下几类。

误解1:你持有的资金越多越好。有人说,不要分散风险?是因为我买了很多基金并分散了它们吗?显然不是,风险分散就是购买不同类型或投资方向的基金。许多人购买了十几只基金,却发现他们都在投资类似的基金,这显然无法达到分散风险的效果。买入基金不是最好的,3-5是最好的。

误区二:购买低净值基金。有些人只是喜欢“捡便宜”,所以他们总是觉得基金的净值低于1元,所以同样的钱可以买更多的股票。事实上,这是错误的。低净值基金可能会继续亏损,而高净值基金表现突出。因为还涉及到基金分红,所以简单地从基金净值中选择基数,是不合适的。

误区3:按照图表购买基金。在每个阶段增长较快的基金往往是最受关注的。然而,数据显示,年度冠军基金在第二年表现不佳,这就是我们常说的“冠军基金的诅咒”。因为市场风格多变,很难有一只适合所有市场风格的基金,所以按照排名表购买基金显然是不可靠的。

误区4:购买新基金比购买旧基金更具成本效益。许多人认为购买新股和购买新股是一样的。事实上,两者之间有本质的区别。新基金通常没有太多的历史业绩作为参考,而旧基金的业绩确实有规律可循。不同的市场环境适合购买不同的基金。例如,“熊市买新盘,牛市买旧盘”这种说法有一定道理。

误区5:波段交易,频繁操作。许多人把基金当作股票来玩。首先,该基金本质上倡导长期投资,短期内“抛高吸低”是不现实的。主要原因是大多数基金都有认购费和赎回费,频繁的交易会导致高额的交易成本。

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